Vad är skillnaden mellan Bollinger Bands och Keltner Channels. In teknisk analys är det en liten skillnad mellan Keltner Channels och Bollinger Bands Innan vi undersöker skillnaderna är det viktigt att förstå att dessa indikatorer används för att mäta volatiliteten Köp och säljsignaler genereras Av varje indikator när priset på den underliggande tillgången överstiger den övre eller nedre kanalen och går tillbaka över eller under tangentkanalnivån För tjurar genereras ett drag under de lägre överföringsförhållandena med lägre kanalsignaler och köpsignaler när priset stiger ovanför Den lägre kanalen för björnarna genereras försäljningssignaler när priset rör sig över det övre bandet och sedan stängs tillbaka nedan. När du tittar på Bollinger Bands skapas kanalerna med hjälp av standardavvikelsen för den underliggande tillgången medan Keltner-kanaler använder Genomsnittlig True Range Det är viktigt att notera att förutom hur kanalerna skapas är tolkningen av dessa nivåer ar E generellt samma. Titta på diagrammet av Starbucks Corp SBUX, så ser du att köp och sälj signaler genereras på de blå respektive röda pilarna. Mer om detta ämne, kolla in Använda Bollinger Band Bands för att mäta trender. Om Du tittar noggrant, diagrammet av Starbucks SBUX med Keltner Channels som ett överlag istället för Bollinger Bands, du kommer se att de liknar varandra, men på grund av skillnaden i hur bandet beräknas faller beslutspunkterna på något olika nivåer. För mer, Kolla in Capture-vinster med hjälp av band och kanaler. Eftersom Keltner-kanaler använder genomsnittligt sant intervall i stället för standardavvikelse är det vanligtvis vanligare att se mer köp och sälja signaler som genereras i Keltner Channels än när man använder Bollinger Bands. Exempelvis skulle vissa handlare komma överens Tre säljsignaler med Bollinger Bands vs fyra säljsignaler med Keltner Channels I praktiken är Bollinger Bands mer populära bland aktiva handlare på grund av den statistiska signifikans Ance att använda standardavvikelse jämfört med det genomsnittliga sanna intervallet. Keltner Channels. Keltner Channels. Keltner Channels är volatilitetsbaserade kuvert som är inställda över och under ett exponentiellt rörligt medelvärde. Denna indikator liknar Bollinger Bands, som använder standardavvikelsen för att ställa in banden I stället för att använda standardavvikelsen använder Keltner Channels genomsnittlig True Range ATR för att ställa in kanalavstånd. Kanalerna ställs vanligtvis två genomsnittliga True Range-värden över och under 20-dagars EMA. Det exponentiella glidande mediet dikterar riktningen och den genomsnittliga True True Range-kanalen Bredd Keltner kanaler är en trend som följer indikatorn som används för att identifiera omkastningar med kanalavbrott och kanalriktning. Kanaler kan också användas för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer när trenden är platt. I sin bok från 1960, hur man tjänar pengar på varor introducerade Chester Keltner Tio dagars rörande genomsnittlig handelsregel, som krediteras som den ursprungliga versionen av Keltner Channels This ori Ginalversionen startade med en 10-dagars SMA av det vanliga priset som mittlinjen. Den 10-dagars SMA i High-Low-serien tillsattes och subtraherades för att ställa in övre och nedre kanallinjerna Linda Bradford Raschke introducerade den nyare versionen av Keltner Channels in 1980-talet som Bollinger Bands, använde den här nya versionen en volatilitetsbaserad indikator, Average True Range ATR, för att ställa in kanalbredd använder den här nyare versionen av Keltner Channels. Det finns tre steg för att beräkna Keltner Channels. Välj först längden för exponentiell glidande medelvärde För det andra, välj tidsperioderna för Average True Range ATR. Tredje, välj multiplikatorn för den genomsnittliga True Range. Exemplet ovan är baserat på standardinställningarna för SharpCharts. Eftersom glidande medelvärden fördröjningslängd kommer ett längre glidande medelvärde att ha mer lagring och en Kortare glidande medelvärde kommer att ha mindre fördröjning ATR är den grundläggande volatilitetsinställningen Korta tidsramar, såsom 10, producerar en mer flyktig ATR som fluktuerar som 10-volatilitet ebbs och Flöden Längre tidsramar, en sådan 100, släpper dessa fluktuationer för att ge en mer konstant ATR-läsning. Multiplikatorn har störst påverkan på kanalbredd. Enbart byte från 2 till 1 kommer att minska kanalbredden i halv. Ökning från 2 till 3 ökar kanalbredden med 50.Her sa diagrammet visar tre Keltner kanaler inställda på 1, 2 och 3 ATRs bort från det centrala glidande medlet. Denna speciella teknik har förespråkats av Kerry Lovvorn i flera år. Tabellen ovan visar standard Keltner kanaler i rött, en bredare Kanal i blått och en smalare kanal i grön De blå kanalerna sattes tre genomsnittliga True Range-värden över och under 3 x ATR De gröna kanalerna använde ett ATR-värde Alla tre delar 20-dagars EMA, vilken är den prickade linjen i mitten. Indikatorfönster visar skillnader i genomsnittlig True Range ATR i 10 perioder, 50 perioder och 100 perioder. Notera hur kort ATR 10 är mer flyktig och har det bredaste intervallet. I motsats är 100-periodens ATR mycket jämnare med en klass S flyktiga intervall. Indikatorer baserade på kanaler, band och kuvert är utformade för att omfatta mest prisåtgärder. Därför rör sig över eller under kanalen linjerna uppmärksammar eftersom de är relativt sällsynta. Trender börjar ofta med starka drag i en eller en riktning. En ökning över Övre kanallinjen visar extraordinär styrka, medan ett steg under den nedre kanalen visar extraordinär svaghet. Sådana starka rörelser kan signalera slutet på en trend och början på en annan. Med ett exponentiellt rörligt medelvärde som grund är Keltner Channels en trend efter indikator Som med glidande medelvärden och trendföljande indikatorer släpper Keltner Channels prisåtgärder Riktningen för det glidande medlet dikterar kanalens riktning I allmänhet är en downtrend närvarande när kanalen rör sig lägre, medan en upptrend existerar när kanalen går högre Trenden Är platt när kanalen rör sig i sidled. En kanaluppgång och brytning över den övre trendlinjen kan signalera Start av en uptrend En kanalnedgång och bryta under den nedre trendlinjen kan signalera starten på en downtrend Ibland tar en stark trend inte tag efter en kanalbrytning och priserna svänger mellan kanallinjerna. Sådana handelsområden är markerade med ett relativt platt glidande medelvärde. Kanalgränser kan sedan användas för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer för handelsändamål. Versus Bollinger Bands. Det finns två skillnader mellan Keltner Channels och Bollinger Bands. Först är Keltner Channels mjukare än Bollinger Bands eftersom bredden på Bollinger Bands är baserad på Standardavvikelse, vilket är mer volatilt än genomsnittet True True Range ATR Många anser att detta är ett plus eftersom det skapar en mer konstant bredd. Det gör Keltner Channels väl lämpade för trendföljande och trendidentifiering. Keltner Channels använder också ett exponentiellt rörligt medelvärde, vilket är Känsligare än det enkla glidande medlet som används i Bollinger Bands Tabellen nedan visar Kel Tner Kanaler blå, Bollinger Bands rosa, Genomsnittlig True Range 10, Standardavvikelse 10 och Standardavvikelse 20 för jämförelse Lägg märke till hur Keltner-kanalerna är mjukare än Bollinger-band. Observera också hur standardavvikelsen täcker ett större område än genomsnittet True True Range ATR. Diagrammet nedan visar Archer Daniels Midland ADM som startar en uptrend när Keltner-kanalerna dyker upp och stockhöjningarna ovanför den övre kanallinjen ADM var i en klar nedåtgående trend i april-maj, eftersom priserna fortsatte att genomborra den nedre kanalen Med en stark uppstramning i Juni, priserna översteg den övre kanalen och kanalen gick upp för att starta en ny uptrend Observera att priserna hölls över den nedre kanalen på dips i början och slutet av juli. Även med en ny upptrend etablerad är det ofta klokt att vänta på en pullback eller Bättre inträdespunkt för att förbättra förhållandet mellan belöning och risk Momentumoscillatorer eller andra indikatorer kan sedan användas för att definiera översoldade avläsningar. Detta diagram visar StochRSI en av de mer Känsliga momentoscillatorer, doppning under 20 för att bli överlämnad minst tre gånger under upptrenden De efterföljande korsningarna bakom 20 signalerade en återupptagning av upptrenden. Det andra diagrammet visar Nvidia NVDA startar en downtrend med en kraftig nedgång under den nedre kanallinjen Efter detta Inledande avbrott, bestod beståndet mot 20-dagars EMA-mittlinje från mitten av maj till början av augusti. Oförmågan att ens komma nära den övre kanallinjen visade starkt nackdelstryck. Ett 10-årigt råvarukanalindex CCI visas som momentumet Oscillator för att identifiera kortsiktiga överköptillstånd Ett rörelse över 100 anses vara överköpt Ett efterföljande drag tillbaka under 100 signaler återupptar nedtrenden Denna signal fungerade bra fram till september. Dessa misslyckade signaler indikerade en möjlig trendändring som därefter bekräftades med en paus över Övre kanallinje. När ett handelsområde eller en platt handelsmiljö har identifierats kan handlare använda Keltner Chann Els att identifiera överköpta och överlämnade nivåer Ett handelsintervall kan identifieras med ett platt glidande medelvärde och det genomsnittliga riktningsindexet ADX Tabellen nedan visar att IBM varierar mellan stöd i 120-122-området och motstånd i 130-132-området från februari till sent September Den 20-dagars EMA, mellanlinjen, fördröjda prisåtgärder, men utplattad från april till september. Indikatorfönstret visar ADX svart linje som bekräftar en svag trend Låg och fallande ADX visar en svag trend Hög och stigande ADX visar en stark trend ADX Var under 40 hela tiden och under 30 för det mesta. Detta speglar frånvaron av trend. Observera också att ADX höjde sig i början av juni och föll fram till slutet av augusti. Med utsikterna för en svag trend och ett handelsområde kan handlare använda Keltner Kanaler för att förutse omkastningar Dessutom märker du att kanallinjerna ofta sammanfaller med diagramstöd och motstånd IBM dök under den nedre kanallinjen tre gånger från slutet av maj till slutet av augusti. Dessa dips pro Vided låg risk entry points Lageret lyckades inte nå den övre kanallinjen, men kom nära när den vändes i motståndszonen Disney-diagrammet visar en liknande situation. Keltner Channels är en trendföljande indikator utformad för att identifiera den underliggande trenden Trendidentifiering är mer än hälften av striden Trenden kan vara upp, ner eller platt. Med hjälp av metoderna beskrivna ovan kan handlare och investerare identifiera trenden för att skapa en handelspreferens. Bullish-branscher gynnas i en uptrend och bearish trades gynnas i en downtrend En platt trend kräver en mer smidig tillvägagångssätt eftersom priserna ofta spetsar vid den övre kanallinjen och tråg vid den nedre kanallinjen. Som med alla analystekniker bör Keltner Channels användas tillsammans med andra indikatorer och analys Momentum-indikatorer erbjuder ett bra komplement till Trend-följande Keltner Channels. Keltner Channels kan hittas i SharpCharts som ett prisöverlag. Som med ett glidande medelvärde, Keltner Channels Ska visas ovanpå ett prissätt När du väljer indikatorn från rullgardinsmenyn kommer standardinställningen att visas i parametervinduet 20,2 0,10 Det första numret 20 anger perioderna för exponentiell glidande medelvärde Det andra numret 2 0 är ATR multiplikatorn Det tredje numret 10 är antalet perioder för genomsnittlig True Range ATR Dessa standardparametrar ställer in kanalerna 2 ATR-värden ovanför 20-dagars EMA Användare kan ändra parametrarna för att passa deras kartläggningsbehov Klicka här för en levande Example. Oversold after Bullish Keltner Channel Breakout Denna sökning letar efter lager som bröt över sin övre Keltner Channel för 20 dagar sedan för att bekräfta eller upprätta en uptrend. Den nuvarande 10-tiden CCI är under -100 för att indikera ett korttidsöverskridande villkor. Overbought efter Bearish Keltner Channel Breakout Denna sökning letar efter lager som bröt under deras lägre Keltner Channel för 20 dagar sedan för att bekräfta eller upprätta en downtrend Den nuvarande 10-tiden CCI är över 100 för att indikera en korttids Erm överköpt skick. Ytterligare Study. Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands är volatilitetsband placerade över och under ett rörligt medelvärde. Volatiliteten är baserad på standardavvikelsen som förändras när volatiliteten ökar och minskar. Banden breddas automatiskt när volatiliteten Ökar och smal när volatiliteten minskar. Den här dynamiska naturen hos Bollinger Bands betyder också att de kan användas på olika värdepapper med standardinställningarna. För signaler kan Bollinger Bands användas för att identifiera M-Tops och W-Bottoms eller för att bestämma styrkan i trenden Signaler härrörande från förminskning BandWidth diskuteras i kartskolan artikeln på BandWidth. Note Bollinger Bands är ett registrerat varumärke som tillhör John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands består av ett mellank band med två yttre band Mellanbandet är ett enkelt glidande medelvärde som är Vanligtvis inställd på 20 perioder Ett enkelt glidande medel används eftersom standardavvikelsen formel als O använder ett enkelt glidande medelvärde Utsläppstiden för standardavvikelsen är densamma som för det enkla glidande medlet. De yttre banden är vanligen inställda 2 standardavvikelser ovanför och under mittbandet. Inställningar kan anpassas så att de passar speciella egenskaper Värdepapper eller handelsstilar Bollinger rekommenderar att man gör små stegvisa justeringar av standardavvikelsen multiplikatorn Ändring av antalet perioder för glidande medel påverkar också antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen Därför krävs endast små justeringar för standardavvikelse multiplikatorn En ökning I den glidande genomsnittliga perioden ökar automatiskt antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen och skulle också motivera en ökning av multiplikatorn för standardavvikelse Med en 20-dagars SMA och 20-dagars standardavvikelse sätts standardavvikelsen multipliceraren till 2 Bollinger föreslår att standardavvikelse multiplikatorn ökas till 2 1 för en 50-peri Od SMA och minskar standardavvikelse multiplikatorn till 1 9 för en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande W-form. Bollinger använder dessa olika W-mönster med Bollinger Bands för att identifiera W-Bottoms En W-Bottom form i en downtrend och involverar två reaktionslågor. Bollinger letar särskilt efter W-Bottoms där den andra lågen är lägre än den första men håller sig över det lägre bandet. Det finns fyra steg att bekräfta En W-Bottom med Bollinger Bands Första, en reaktion låg former Denna låg är vanligtvis, men inte alltid, under det lägre bandet För det andra finns det en studsa mot mittbandet Tredje, det finns ett nytt pris lågt i säkerheten Detta låga håller Ovanför underbandet Förmågan att hålla över det lägre bandet på testet visar mindre svaghet vid den sista nedgången Fjärde är mönstret bekräftat med en stark dragning från den andra låga och en motståndsbrott. Kort 2 visar Nordstrom JWN med en W - Nederst i januari-februari 201 0 Först var stocken en reaktion låg i januari svart pil och bröt under det lägre bandet. För det andra fanns en studsning ovanför mittbandet. För det tredje flyttade beståndet under januari månad och höll över det lägre bandet. Även om 5- Feb spike low bröt nedre bandet, Bollinger Bands beräknas med slutkurs, så signaler bör också baseras på stängningspriser Fjärde ökade beståndet med expanderande volym i slutet av februari och bröt över början av februari högt. Diagram 3 visar Sandisk med en mindre W - Bottom i juli-augusti 2009.Signal M-Tops. M-Tops var också en del av Arthur Merrills arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande M-form. Bollinger använder dessa olika M-mönster med Bollinger Bands för att identifiera M-Tops enligt Bollinger , Toppar är vanligtvis mer komplicerade och utdragna än bottnar. Dubbla toppar, huvud och axlar mönster och diamanter representerar utvecklande topp. I sin mest grundläggande form liknar en M-Top en dubbeltopp. Reaktionshöjderna är emellertid inte en Lways equal Den första hög kan vara högre eller lägre än den andra höga Bollinger föreslår att man letar efter tecken på icke-bekräftelse när en säkerhet skapar nya höjder. Detta är i grunden motsatt av W-Bottom. En icke-bekräftelse sker med tre steg. Först, En säkerhet smälter en reaktion högt över det övre bandet För det andra finns det en återgång mot mittbandet Tredje, priserna flyttar sig över den tidigare höga men misslyckas med att nå det övre bandet Detta är ett varningsskylt Otillräckligheten för den andra reaktionen högt att nå Övre bandet visar avtagande momentum, vilket kan förskjuta en trendomvandling Slutlig bekräftelse kommer med en supportavbrott eller baisseindikator. Signal 4 visar Exxon Mobil XOM med M-Top i april-maj 2008 Aktien flyttades över övre bandet i april Det var en pullback i maj och sedan ett annat tryck över 90 Även om beståndet rörde sig över det övre bandet på en intradag, stängde den inte över övre bandet. M-Top bekräftades med en supportavbrott två veckor lat Är också märkt att MACD bildade en baisse divergens och flyttade under sin signallinje för bekräftelse. Card 5 visar Pulte Homes PHM inom en uptrend i juli-augusti 2008 Priset översteg det övre bandet i början av september för att bekräfta upptrenden Efter en återgång under 20 - dag SMA mitt Bollinger Band, flyttades beståndet till en högre högt över 17 Trots den här nya höga förflyttningen gick priset inte över det övre bandet. Detta blinkade ett varningsskylt. Aktien bröt stöd en vecka senare och MACD flyttade under sin signallinje Observera att denna M-top är mer komplex eftersom det finns lägre reaktionshöjningar på vardera sidan av toppblå pilen. Denna utvecklande topp bildade ett litet huvud och axelmönster. Signal som går på banden. Människor över eller under bandet är inte signaler I sig Som Bollinger sätter det, flyttar den som berör eller överstiger banden är inte signaler, utan snarare taggar På framsidan av det visar en flyttning till övre bandet styrkan, medan en skarp rörelse till det nedre bandet visar svaghet Momentumoscillators w Ork mycket samma sätt Överköpt är inte nödvändigtvis hausse Det krävs styrka för att nå överköpta nivåer och överköpta förhållanden kan sträcka sig i en stark uptrend På samma sätt kan priserna gå med bandet med många handen under en stark upptränna Tänk på det en stund Övre bandet är 2 standardavvikelser över det 20-åriga enkla glidande medlet Det tar en ganska stark prisrörelse att överstiga det här övre bandet Ett övre bandslag som inträffar efter ett Bollinger Band bekräftat W-Bottom skulle signalera starten på en uptrend Precis som en stark upptrend producerar Många övre band taggar är det också vanligt att priserna aldrig når det lägre bandet under en uptrend. Den 20-dagars SMA fungerar ibland som stöd. Faktum är att dips under 20-dagars SMA ibland ger köpmöjligheter innan nästa märkning av den övre Band. Chart 6 visar Air Products APD med en överskott och nära överbandet i mitten av juli. Först märker du att det här är en stark ökning som bröt över två motståndsnivåer. En stark uppåtgående Drivkraft är ett tecken på styrka, inte svaghet Trading blev platt i augusti och 20-dagars SMA flyttade sidled. Bollinger-banden minskade, men APD stängde inte under lågbandet Priser och 20-dagars SMA kom upp i september. APD stängdes över det övre bandet minst fem gånger över en fyra månadersperiod Indikatorfönstret visar 10-åriga varukanalsindex CCI-dips under -100 anses vara överlämnade och flyttas tillbaka över -100-signalen början på en oversold-studsning grön prickad Line Det övre bandetiketten och breakout startade uptrend CCI och identifierade sedan omkörbara återdragningar med dips under -100 Detta är ett exempel på att kombinera Bollinger Bands med en momentumoscillator för handelssignaler. Kort 7 visar Monsanto MON med en promenad nerför underbandet. Bröt ner i januari med en supportbrytning och stängt under underbandet Från mitten av januari till början av maj stängde Monsanto under underbandet minst fem gånger. Observera att beståndet inte stängde över den övre Band en gång under den här perioden. Stödbrytningen och den första stängningen under det nedre bandet signalerade en nedåtgående trend. Således användes 10-åriga Commodity Channel Index CCI för att identifiera kortsiktiga överköpta situationer. Ett drag över 100 är överköpt. Ett drag tillbaka under 100 signaler En återupptagning av de nedåtgående röda pilarna Detta system utlöste två goda signaler i början av 2010. Bollinger Bands reflekterar riktning med 20-åriga SMA och volatilitet med de övre nedre banden Som sådana kan de användas för att avgöra om priserna är relativt höga eller låga Enligt Bollinger borde bandet innehålla 88-89 prisåtgärder som gör ett drag utanför banden betydligt. Tekniskt sett är priserna relativt höga när de är över övre bandet och relativt låga när de ligger under det lägre bandet. Dock bör relativt högt inte betraktas Som baisse eller som säljsignal Likaså bör relativt lågt inte betraktas som hausse eller som en köpsignal Priserna är höga eller låga av en anledning Som med andra indikatorer, Bollinge R Bands är inte avsedda att användas som fristående verktyg Chartists ska kombinera Bollinger Bands med grundläggande trendanalys och andra indikatorer för confirmation. Bands and SharpCharts. Bollinger Bands finns i SharpCharts som ett prisöverlag. Som med ett enkelt glidande medelvärde, Bollinger Bands ska visas ovanpå ett prissätt När du väljer Bollinger Bands kommer standardinställningen att visas i parametervinduet 20,2 Det första numret 20 anger perioderna för det enkla glidande medlet och standardavvikelsen. Det andra numret 2 ställer in Standardavvikelse multiplikator för de övre och nedre banden Dessa standardparametrar ställer banden 2 standardavvikelser över under det enkla glidande medeltalet. Användare kan ändra parametrarna för att passa deras kartläggningsbehov. Bollinger Bands 50,2 1 kan användas för en längre tidsram eller Bollinger Bands 10,1 9 kan användas för en kortare tidsram Klicka här för ett liveexempel. Stocks Commodities Magazine Articles.
No comments:
Post a Comment